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ITPM – Emergency Room 1

EmergencyRoom1Descarregar
EM1 – Day 01 (23Mar20): Anton
  • Market conditions (13 – 15″):
    • A volatilidade está mto elevada para um retail trader;
    • Vix está a cima 20 => muito caos para um retail;
    • Como encarar uma situação desta (ter calma, pensar racionalmente, concentramente, pensar apenas naquilo e com plano); noise <=> prices
    • O preços não refletem nada de momento;
    • Caotic markets = nothing is normal:
      • tudo em queda (correlation é 1 para tudo)
      • “See a bid hit a bid” – Cash rasing mode
    • Os preços não estão relacionados com o Covid-19 mas com a liquidez;
    • Existem preços; News flows; Noise
    • Evitar o “topping and tailing”
  • Main Liquidity Measures taken so far (26″ – Imagem)
    • Liquidez (?)
    • Fiscal
    • Hoje – Bazuca FED (+ QE)
  • Excel – Explicação (38″)
    • USGG10YR
March23rd-ChartsDescarregar
EM1 – Day 02 (24Mar20)
EM1 – Day 03 (25Mar20)

EM1 – Day 04 (26Abr20): +Jason
  • Anton
    • Portefólio (Pensão)
      • Usar os 120k em vez de comprar +
      • Adicionar value to pensions using ratio trades (31′)
  • Jason
    • Bonds:
      • ETF LQD
      • ETF MUB (Higher quality municipal bonds)
      • ETF EMB (Emergy market souvering bond)
      • ETF HYG (de menor qualidade/Pouco líquido)
      • ETF BKLN (Tb bonds de menor qualidade)
    • Equitys:
      • IWM (iShares ETF) – Russel 2000 vs SPY
      • Qdo IWM/SPY positivo => confirmação da melhoria
      • Acha que ainda não foi atingido o fundo nas stocks
      • Acha que o máximo já foi atingido no VIX mas ainda está mto elevado pq a realysed volatility tb
    • Acha que ainda não atingimos o fundo (VIX alto)
    • Tem visto muito indexes buys
    • É anormal não ver a volatility baixar (VIX)
    • Não recomenda risks reversals (Buy calls e short puts)
    • Conclusão:
      • Ainda não foi atingido mas a volatilidade já teve o pico;
      • Se fizer trading apenas posições mto pequenas
      • Gold market broken – Ver… 26′
EM1 – Day 05 (27Mar20)
EM1 – Day 06 (30Mar20)
EM1 – Day 07 (31Mar20)
EM1 – Day 08 (01Abr20)
EM1 – Day 09 (02Abr20) + Anthony
EM1 – Day 10 (03Abr20)
EM1 – Day 11 (06Abr20) + Ross
EM1 – Day 12 (07Abr20) + Jason
EM1 – Day 13 (08Abr20) + Raj

Long date plays:

  • Marriot (MAR)
  • Dave and Buster’s (PLAY)
  • Callaway Golf (ELY)
EM1 – Day 14 (09Abr20) + Anthony
EM1 – Day 15 (10Abr20)
  • WTI
    • A estes valores (23$) é extremamente deflacionário
    • Uma recuperação apenas será real quando subir
    • Anton vai usá-lo como indicador se quebrar o máximo do último mês, então a recuperação será mm a valer
  • AUD/USD subir => risk on
  • Trading Ideias
    • CHWY (Chewy) – Apenas 20% done
    • TOL (Toll Brothers) – Melhor mas insuficiente (falta quant)
    • SBAC (SBAC Comunications) – Apenas Quantitative
    • DISH – Apenas Quant – Este gajo tem uma check-list que lhe permite identificar uma stock outliner no setor
  • Anton: Filing Gaps (29′)
    • Qualitative
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